강환국2 김단테님의 버젼별 올웨더 포트폴리오 (레이달리오 포트폴리오) 올웨더 포트폴리오는 레이달리오가 창시한 포트폴리오이다. 이 포트폴리오는 모든 경제상황.. 즉 인플레이션 , 디플레이션 , 경기하방 , 경기상방에서 잘나가는 자산들을 모두 담아 리스크패리티전략으로 구현하였다. 1. 처음 올웨더 포트폴리오가 세상에 소개 됬을 때의 포트폴리오 미국주식30% - SPY 미국장기채40% - TLT 미국중기채15% - IEF 금7.5% -GLD 원자재7.5% -BCI 2. 김단테님의 올웨더 포트폴리오 V1 미국주식40% - SPY 미국장기채25% - EDV 물가연동장기채10% - LTPZ 장기회사채7.5% - VCLT 신흥국채권7.5% - EMLC 원자재5% - DBC 금5% - IAU 3. 김단테님의 올웨더 포트폴리오 V2 미국주식35% - SPY 미국장기채20% - EDV 물가.. 2020. 12. 30. 김단테 올웨더 포트폴리오 VS 60/40 전략 분석 60/40 전략은 주식60% , 채권40%의 비율을 가진다. 올웨더 포트폴리오는 주식40% 장기채20% 중기채10% 회사채7.5% 이머징채7.5% 금7.5% 원자재7.5%(김단테님 올웨더버젼)의 채권45%,주식40%,원자재15%의 전략으로 4계절에 대비하는 포트폴리오이다. 사실 이 두 버젼은 주식비중이 원자재로 옮겨간 느낌이든다. 주식은 높은 변동성과 좋은 수익의 자산이라고들 관념으로 박힌 경우가 많다. 두가지 버젼을 막연하게 생각하면 60/40전략은 음... 일단 자산은 배분할수록 안전한건데 배분적관점에서는 조금 약하지만 주식비중이 높으므로 장기적으로 봤을때는 연수익률이 훨씬 좋다고 생각이든다. 한번 테스트를 해보자 백테스트기간은 1927.12.31~2019.12.31으로 잡았다. 이 기간이 가.. 2020. 12. 30. 이전 1 다음
