리스크패리티2 김단테의 올웨더 공부해보기-(다른 Risk Parity 전략과의 차이점) 1. AQR Risk Parity aqr의 특징은 Commodities에 있다. 원자재에 투자되는 비율이 32%.... 주식에서 선진국 비율이 높으나 미국비율로 따진다면 미국비율은 15.5% VT에 비해 미국비율이 작다는 점이 김단테올웨더와의 차이가 될 것이다. 인플레이션에 큰 배팅을 하는듯한 전략이다. 우하향하는 특징을 가진 commodity를 저렇게 많이... 거부감이 심하다. 또다른 분산투자 전략에도 원자재비중이 21.5%이다. 이 전략에는 주식이 좀 많은 편인데... 아무리 그래도 원자재비중이 꽤 큰 편이라 거부감이 너무 심하다. 5년 연평균 수익률이 6.65%이다 반면 60/40전략은 10.22%이다. 최근 1년은 사실 더 암울하다. 2. Wealthfront 이 펀드는 좀 흥미로운 부분이 있었.. 2021. 1. 5. 김단테님의 버젼별 올웨더 포트폴리오 (레이달리오 포트폴리오) 올웨더 포트폴리오는 레이달리오가 창시한 포트폴리오이다. 이 포트폴리오는 모든 경제상황.. 즉 인플레이션 , 디플레이션 , 경기하방 , 경기상방에서 잘나가는 자산들을 모두 담아 리스크패리티전략으로 구현하였다. 1. 처음 올웨더 포트폴리오가 세상에 소개 됬을 때의 포트폴리오 미국주식30% - SPY 미국장기채40% - TLT 미국중기채15% - IEF 금7.5% -GLD 원자재7.5% -BCI 2. 김단테님의 올웨더 포트폴리오 V1 미국주식40% - SPY 미국장기채25% - EDV 물가연동장기채10% - LTPZ 장기회사채7.5% - VCLT 신흥국채권7.5% - EMLC 원자재5% - DBC 금5% - IAU 3. 김단테님의 올웨더 포트폴리오 V2 미국주식35% - SPY 미국장기채20% - EDV 물가.. 2020. 12. 30. 이전 1 다음
